リーマンショックにおけるcisのトレード②
日経平均現物の日足チャート
⑪10月1日（水）。
日経平均現物：始値11,396.61 高値11,456.64 安値11,314.28 終値11,368.26
持ち越した先物買いは
「＠11520において置いたら部分約定で落ちて残り成りで売った」（9:33）。
日立建機は
「暴騰に耐えて売りナンピンよく頑張った！」（9:23）
「日立建機超絶暴落頼む…」（9:35）
と言っています。
この日の損益は
「-2700 長期投資全敗継続」（15:10）
と言っており長期投資のREITの含み損が足を引っ張っています。
大引け後
「相場全体では、キヤノンとか消費者金融とか、ねがさハイテクとか外人が持ってる銘柄が売りきついね」（カブトモ）
と言っており外人保有率の高い銘柄が売られていることを指摘しています。
資産54.14億円（-2700万円）。
⑫10月2日（木）。
日経平均現物：始値11,423.13 高値11,452.39 安値11,143.79 終値11,154.76
明け方深夜に
「売り持ち完全敗北くせーな…」（00:55）
と言っており、寄り付き後に
（先物）「＠11330階戻し＆全力買い！逝ったら逝く」（10:49）
と先物をドテン買いしますが、わずか11秒後の書き込みで
「即死んだ」（10:49）
となります。さらに
「むしゃくしゃして先物＠11300で全力買いした」（13:16）
「＠11300度畝撤退希望…」（度畝は同値13:19）
「＠11290で損切りしたわ 1ティックで40万も損した…」（13:28）
となります。損益は
「-5100 日立建機で+2200なのに謎の収支発生。商社売り持越し」（15:02）
と言っており長期投資のREITの含み損が足を引っ張っています。
持越しに関しては
「商社売りの俺やばい？さすがに追撃売りはやりすぎたか」（23:47）
と言っています。
大引け後
「昨日の引け～今日の前場までは先物と銀行買いが入ってかなり強気だったけど、売り需要にあっさりつぶされた」（カブトモ）
と見ており
「日経組み入れ時に日立建機売りとか、あとは下げを見てる感じ。需給的にはあと2割ぐらい下げそう」（同）
「日経で言うと2500円下げぐらいか～？」（同）
と言っています。リーマンショックの下げが一旦底を打った10月10日の安値は8115.41円でこの日の終値11154.76円から見て3039.35円下げており概ね的中しています。
さらに
「割安とかPERとか投資の言葉に騙されて資産突っ込むとけつの毛まで抜かれかねませんよ！」（同）
と言っています。
資産53.57億円（-5700万円）。
⑬10月3日（金）。
日経平均現物：始値11,052.1 高値11,099.73 安値10,938.14 終値10,938.14
「全財産もってかれた」（11:04）
と売りで担がれ（全財産と言うのは強調語）、ドテンします。
「トチ狂って取り返そうとして前場引け間際ににんてんとトヨヲタとコマツと三菱商事買いまくった。今ではさらに損する気がしてる」（11:45）
「任天堂！コマツ！三菱商事！トヨヲタ さらに下がったらおっすオラそんいちおく来るのでせいしんしょうがいあたまのおびょうきになります よろしく」（11:47）
「もうだめだ 狂ってきた」（11:57）
とドテン買いも上手くいきません。トヨタ以外は引け間際に損切りし
「俺の損切りの値段がすでに見えなくなった」（14:41）
というぐらい急落します。トヨタに関しては
「とんでもねえ含み益エーリア」（14:48）
「トヨヲタ毎回こうだよな 引け値だけ高く見せかける詐欺来るから多い日でも安心」（14:50）
（全ての銘柄を）「ここまで持ってたら2000万ぐらいプラスだったのに。。。」（14:55）
と言っています。トヨタは引け成りで手じまいしたようです。
この時代のcisは9月30日の日立建機といいこの日のトヨタといい慣例的に動く値動きをリスク＜リターントレードで着実に利益を上げていきます。
この日の損益と持ち越しは
「-6200 REITで損8000万 三菱商事売り、先物売り持ち」（15:02）
になり、三菱商事はドテン売りしたようです。
大引け後
「今日もなかなかの売り需要でしたね。売り需要vs安値感からの買い」（カブトモ）
「売りがあっても止まるあるべき安値まで下げて欲しい」（同）
「外人の持ち株比率高いところばかり下がってる」（同）
と言っています。
資産52.95億円（-6200万円）。
⑭10月6日（月）。
日経平均現物：始値10,817.27 高値10,839.5 安値10,374.38 終値10,473.09
持越しはおそらく寄り付きかその後に処分したと考えられます。
その後
（先物を）「トチ狂いの＠10580全力買い」（10:57）
「わしはもう狂ったんや…」（10:58）
と言ってましたが
「先物的と売り食いした…」（適当利食いした12:47）
と言っており、
「先物口座400万から一気に4200万になった」（12:53）
と言ってます（いつからかは不明）。さらに
「先物先走り全力買い！！！！！スーパーハイリスク！！！！」
「＠10500で50枚フルMAX！」（13:09）
と再度買います。その後は一喜一憂で
「先物口座リアル壊滅の可能性出てきた…」（13:14）
と心配したかと思うと
「とんでもねえ含み益が俺を襲う」（13:28）
と喜び
「喜んでたらたれた」（13:30）
とまた落ち込んでいます。
「＠10420超絶ファイナルナンピン！！！！！！！！！！！！」（13:44）
となって
「＠10460でばっくれた…死ぬ直前だった」（14:02）
「狂った無限ナンピンの上にトータルゼロきりだぜ 売り持ちで寝てればとんでもねー利益だったのに」（14:04）
となりました。このトレードは
「上手くないでしょ ナンピンでゼロきりってちょーどへた」（14:04）
と自嘲しています。その後戻ったらしく
「持ってたら+300万だった。おわった まじくそげー」（14:14）
と言っています。損益は
「-2500 REITの損は5000万」（15:03）
持ち越しは
「ノーポジ 先物＠10460で全力買い約定してもーた」（15:05）
と言っています。
夜間取引で新日鉄、住金、コマツ、日産自動車、トヨタ自動車、キヤノン、任天堂を
「PTSで買えまくり！！！！！」（23:58）
「さらにどしどしPTSで買えてる！！！！！」（23:59）
「PTSで至る所に俺の買い板でて約定しまくり」（10月7日00:00）
と買います。
「今日の終値-6～10％で買って明日の寄り売りで損するとかありえるのか…」（10月7日00:04）
「今日の終値より寄りから-8％10％ってありえるの？どうせリバ厨寄ってきてすぐよるだろ」（10月7日00:17）
と言っています。
「日本の個人は株価下がったら必ず買いを入れる習性がある」（10月7日00:22）
と言っており、
（そのリバ厨に売りつけるんですねと言われると）「そりゃそうでしょ」（10月7日00:24）
と答えています。
PTSで暴落した銘柄を買って翌日の寄り付きでリバウンド狙いの買いに売りつけるという方法です。
これも慣例的な値動きを利用したリスク＜リターントレードです。
（無限連鎖の売りの）「可能性は常にあるけど 日本の個人は株価下がったら買い入れる習性強烈だから 3連暴落のあとのPTS-10％買いはローリスクでしょ」（10月7日00:32）
と言っています。
資産52.70億円（-2500万円）。
⑮10月7日（火）。
日経平均現物：始値10,328.54 高値10,363.14 安値9,916.21 終値10,155.9
PTSで買ったものをどうしたのか不明ですが
「三菱商事の激しい寄り底が俺を襲ってる」（9:22）
と買いに向かいます。
「鉄と商社買いまくりの俺死ぬのかな‥‥」（9:26）
と言っていますが
「4％直一気上げきてんだけど」（9:30）
「寄り買いの含み益が俺を襲う」（9:30）
と上昇に転じて含み益になります。
「とんでもねえ利益が俺を襲ってるんだけど」（9:36）
となりますが、変化しやすい地合いのせいかすぐに
「売った もうたれようよ」（9:45）
と手じまいします。しかし、上昇は続きます。
「つーか一瞬で7％上げとかとんでもない狂った株バブルおかしくね？」（9:47）
「だって20分で7％上げとか…もう十分だろ どんだけ株価上がってるんだよ？！って話しだよ」（9:48）
と言っており
「寝てたら良かった…先物きっちゃった」（10:43）
「すにたい」（13:11）
「3億鳥の賀詞」（3億取り逃し13:11）
と言っています。損益は
「-400 リバあんまり取れなくて先物＠10000で損切りしたなんて誰にも言えない…」（15:04）
と言っており、また10時前の時点で
「REITと不二ラテでマイナス7000喰らってる」（不二ラテも長期投資9:53）
と言っています。急落からの反発に乗るのはcisは得意なのですが今回は充分に乗れなかったようです。
資産52.66億円（-400万円）。
⑯10月8日（水）。
日経平均現物：始値10,011.64 高値10,011.64 安値9,159.81 終値9,203.32
「もっと暴落しろよ！！！！寄り勝ってまたリバ取るから！」（8:52）
「今日もどうせりばるんだろ…？」（8:55）
と言っており、この時期の特徴であるギャップダウンするほど上昇する傾向に買いポジションを取ります。
実際
「先物寄り買い楽勝でした」（9:10）
と言っており
「コマツ！！！！！！！！！！！！！！！！」（9:18）
とコマツも買います。
「JFE平均＠2425で10万株買っちゃった････配当＠120円ってまじなの？」（12:38）
「JFE配当利回り5％まじなの･･･････････ヤオ？」（12:41）
とJFEを買います。エントリーした正確な根拠は書いていませんが、配当を気にしているところから察するに配当利回りが下支えするという考えのようです。
さらに危険な取引に手を出します。
「日経9000プット＠40円全力売り！！！！！！！！！！！！！！ノーリスク40円抜ききて・・・・・・・・」（12:46）
「＠35で売ったわ 日経あと2日で＠8960以下とかないだろ････」（12:54）
「50枚 あと2日で日経＠9000割らなければ35×50で175万ノーリスクゲットとかおいしすぎるだろうに」（13:02）
とオプション売りに手を出します。
「さらにプット売っていい？調子こいちゃっていいのかな？！」（13:12）
「＠30で20枚売り乗せた！！！！紙くずきて…」（13:18）
と売り増します。しかしすぐに相場は下げ始め、
「オプション俺の売値超えきたーふくみそんきつやった」（13:22）
「やばいしねる…オプション倍になりやがった…」（13:59）
となります。JFEも含み損が-12,060,000になり
「JFEナンピンぜったいだめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」（14:01）
と言っています。オプションは14時半過ぎには
「俺の売ったオプション4倍て････････ 口座終わる」（14:32）
「俺の売ってるオプション+1400％きてる 全滅するかんべん」（14:43）
となります。
「戻して戻して…」(14:48)
「もどそどえおもｄ」（14:48）
「戻して・・・・・」（14:52）
「日経あと500円戻しお手」（14:53）
と祈るのみです。
ファンダメンタル（配当利回り）で短期投資し、ナンピンし、オプションを売り、最後は祈るという危険なトレードが続きます
（祈っているのは冒頭に書いたように「人間が頭の中でなにを考えようとも、外部のものに直接影響を与えなければそのものにはなにも影響がない」（2003年1月11日）という信念なので顎芝居です）。
損益はトヨタで3000万前後の利確があったのですが
「-2900 プット売り方は今月勝ったことが無い男を味方に付けたことを自覚してくれ」（15:09）
と自虐気味に言っています。
大引け後
「今日の値動き激しかったね。先物-1120ははじめて見たよ！」（カブトモ）
と言っており
「途中からはロスカットとストップ安張り付きで株券売れないののヘッジで先物売ってる感じもした。しかしこうなっちゃうと株売りたい人は山ほどいるけど、買い手はもうほとんどいないんじゃないかな」（同）
と分析しています。サブプライムショックの大底（2007年8月17日）同様にストップ安張り付きのヘッジとして先物売りが出たということです。
ストップ安が剥がれれば先物が買い戻されますので、それを見越して買いポジションやプット売りポジションを取ったようです。
ただ
「値動きは最後の最後がおいしいんだよねー。だから逆バリとかすると1日2日間違うと最後の一番でかいところを喰らって一気に無くなる」（同）
と言っており逆張りに細心の注意をしています。底打ちはしてないと考えているようで
「しかし売りもんは無限にあるね。安値感からの買いがどこまで入るか…」（同）
「ドル円100割れたときのように、また個人がこぞって株価連動投信買ってきそうだから、さらに一段下げしたら半年スパンぐらいで逆バリ買いもありかな。と思ってる」（同）
と言っており、もう一段下げして個人の株価連動投信買いで底を打ったら半年スパンの逆張りもいいと言っています。
資産52.37億円（-2900万円）。
⑰10月9日（木）。
日経平均現物：始値9,168.16 高値9,443.45 安値9,100.93 終値9,157.49
寄り付き前に
「今日こそ寄りで買えばぼろ儲け？ちょっと買ってみようかな」（8:42）
「寄りで買ってみるわ。。。ギャンブル買い発動 運だけ上げきて…」（8:44）
と言っており、寄りで買ったようですがそれ以降書き込みありませんでした。
後場になって
「kyoumainasunanooredake///////////////」（今日マイナスなの俺だけ13:56）
「すにたい」（14:12）
「俺のお金返して」（14:20）
と言っています。損益は
「-2000 精神障害アタマノビョウキへ」（18:09）
と言っており、カブトモへの書き込みもありませんでした。
⑱10月10日（金）。
日経平均現物：始値9,016.34 高値9,016.34 安値8,115.41 終値8,276.43
明け方のダウが600ドル以上の下落になりSGX日経先物が690円安の8555円で寄り付き、いきなりサーキットブレーカーが発動します。
そのような状況を見て
「SGXマイナス1000円超えたってこと？ｗ なんでサーキットブレイク？」（8:49）
と言っています。取引再開後もSGXは8355円まで下落します。
大証の日経先物は8200円（前日比-1000円）で始まり8190円（-1010円）でサーキットブレーカーが発動し15分間の中断をはさんで取引を再開します。
SQは7992.6円で前日終値9157.49円から見て-1164.89円（-12.72％）というSQの中では歴代ナンバー1のギャップダウンでした。
この日の寄り付きの板の様子
cisはプット売りを持っていましたが
「一部追証の関係で強制自主損切りしたから木曜終値＠260で激しくきた追証に助けられたというところか」（23:42）
プット売りの損失は
「最終的には770万ぐらい」（23:50）
ということです。
もし、損切りをしてなかったとするならば、
P9000＠35円×50枚：（7992.6円－8965円）×50枚×1000倍=－4862万円
P9000＠30円×20枚：（7992.6円－8970円）×20枚×1000倍＝－1954.8万円
4862万円+1954.8万円（+手数料）＝合計6816.8万円超の損失を被るところでした。
先物オプション口座に関しては
「800万になった 先週終わりは4500万だったのに」（23:40）
と言っています。
余談ですがドン．キホーテ創業者の資産運用会社がこの日、オプション取引で失敗し39億円の損失を出しています。
cisはこの日キヤノンやソニー、武田薬品を取引し
「+1おくこえた」（10:09）
となりますが、1日の損益は
「-5100 倒産喰らったので」（15:03）
となります。倒産というのは長期投資で持っていたREITの一つが倒産したことです（REITの取引については2008年のところで説明します）。
大引け後は
「今日はなかなか見所あったね。サーキットブレイクも見れたし！」（カブトモ）
「実際トレードしてて売りが沸いてくるところとそうで無いところの温度差がかなりあった」（同）
「コマツ、三菱商事、キヤノン、ソニーあたりは先物に連動して上げ下げしてる感じで、武田薬品、JFE、TDK、東京電力、みずほあたりは売りがわくわく」（同）
「俺はまだまだ売り物あると思ったけど、来週以降どうだろ…？」（同）
と言っています。指数に連動して動いている銘柄と指数の動きとは別に売られ続けている銘柄があり、まだ売り物が残っていると見ています。
資産資産51.66億円（-5100万円）。
この日の取引概況はこちらのサイトを参考にしています。
http://tradersnikkei225.seesaa.net/category/5700227-3.html
http://blog.livedoor.jp/id225/tag/SQ
10月13日（月・祝）。
日本市場とNY市場は休みでした。
「やっぱ3連休で政策でて暴騰かよ やっぱなー」（19:58）
というようにCME日経先物は700円以上プラスで推移します。
この日発表された主な政策は
・ブッシュ大統領緊急声明：金融危機を克服するため7000億ドル（約70兆円）の金融安定化対策の一環として、国が銀行の株式を取得、自己資本の増強を支援する。
・ユーロ圏緊急首脳会議：重要な金融機関は破綻させず、そのため必要に応じて公的資金による金融機関に資本注入を行う。
・FRB：ドル資金入札で必要な全額を供給。
・ECB、英中銀、スイス中銀：ドル資金入札で応札額全額供給。
・英政府：RBS、HBOS、ロイズTSBに370億ポンドを注入する。
・豪州、ニュージランド：銀行預金を全額保護する。
・ドイツ政府：銀行救済策の総額を4700億ユーロにし、ドイツ政府が4000億ユーロ債務保証、700億ユーロ資本注入する。
・三菱UFJ：モルガン・スタンレーに90億ドル投資。
cisは持ち越しは長期投資のみで
「ポジはノーポジっていうか倒産系のみ持ってる 俺だけが損する相場」（22:20）
と言っています。
この日のニュースはこちらのサイトを参考にしています。
http://www.monexfx.co.jp/market/market-news/2008/10/13/
⑲10月14日（火）。
日経平均現物：始値8,407.94 高値9,455.62 安値8,407.94 終値9,447.57
寄り付き前の気配が高く
「金曜の寄り全力買いで+10億だったな。。。」（引けの間違い？8:57）
と言っています。
「なにこのS高寄り暴落祭り…」（10:02）
「ストップ高寄り垂直下げ祭りなんで？」（10:02）
と言っておりS高で寄り付いてから下落するものが多かったようです。
後場寄り付き前に
「すごいかいだ…」（12:25）
と言うように先物買いが激しかったようです。
大引け後に
「先物値動き祭かよ！最後の先物ストップ高張り付きヘッジ買い＆欧州爆上げ見越して買いの連鎖でとんでもないことになってるね」（カブトモ）
と言っておりS高張り付きのヘッジ買いや欧州爆上げを見越しての買いの連鎖があったと見ています。
損益と持ち越しは
「-3900 REITの部分が少なくなってすれなくなってきた SMFG＠65万空売りまくり持越し」（15:02）
「実は先物も引けなりで売ったんだけど」（22:22）
と言っています。先物のヘッジ買いが売り戻されるのを利用して空売りで儲けようと考えた可能性があります。
資産51.27億円（-3900万円）。
⑳10月15日（水）。
日経平均現物：始値9,390.5 高値9,601.3 安値9,269.49 終値9,547.47
寄り付き前
「SMFGと先物売モチの俺やバイかな？」（8:27）
と言っていますが＠65万で買ったSMFGは＠61.8万で寄り付き、日経平均もギャップダウンしましたので上手く行ったようです。
「売りは寄りで返済した」（22:21）
と言っています。
昼休み
「前場引け成りで全力先物買っちゃったんだけど・・・・・・・・・・・・・・・なにこのＳＧＸ・・・・・・・・ 」（11:54）
と言っていますが、後場始まって上昇しすぐ押しましたので
「俺の先物買い救うためだけに上がったような気がする…」（13:03）
「先物＠9360で利食いした。口座壊滅したので11枚しか買えなかったのが悲しかった」（13:33）
と言っています。この日は14時から日経平均が急騰しましたが
「グロベ暴騰織り込んで謎上がったんだったらアメリカしょぼ上げもしくはマイナスだととんでもなく暴落来そうだな」（22:23）
と言っています。
ただ夜間の先物は強かったらしく
「欧州の下げ見ると日本だけ異様に下がって無いように感じるね」（10月16日00:44）
と言っています。
この日の損益は
「-6100 リートの損もそろそろ終わり」
になります。
資産50.66億円（-6100万円）。